بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 8، Issue: 26
Publish Year: 1385
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 562
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_IJER-8-26_003
Index date: 13 January 2018
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران abstract
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس تهران بامتغیرهای کلان پولی با استفاده ازنظریه پورتفولیووتیوری اساسی فیشر است برای رسیدن به این هدف دوره زمانی 1:1369-12:1381را بررسی میکنیم متغیرهای منتخب عبارتنداز: شاخص قیمت سهام بورس نقدینگی، نرخ ارزحقیقی و نرخ سودواقعی بانکی که این متغیرها بصورت ماهانه هستند دراین پژوهش از156مشاهده استفاده میشود به منظور براورد مدل تصریح شده ازروش خودرگرسیون برداری باوقفه های توزیعی ARDL استفاده میشود نتایج بررسی حاکی ازوجود یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس بامتغیرهای کلان پولی است نوع رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل به این شرح است که شاخص قیمت سهام بورس بانقدینگی رابطه مثبت دارد و ارتباط این شاخص بانرخ ارزحقیقی و نرخ سودواقعی بانکی منفی است
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران Keywords:
شاخص قیمت سهام بورس , نرخ ارز حقیقی , تیوری پورتفولیو , مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای , نظریه اساسی فیشر , روش ardl
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم جمعی در اقتصاد ایران authors
مصطفی کریم زاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان