پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر
Publish place: اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 432
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEMCNF01_541
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
Abstract:
مدل های انتخاب سهام اغلب داده های اساسی، تکانه، و انتظارات تحلیلگران را استفاده می کند. با استفاده از منابع داده های سهام جهانی در طول مدت سال های 1997-2011 مدل سازی ترکیبی را حمایت کردیم. شواهدی را نیز به منظور حمایت کاربرد مدل های چند عاملی SunGard APT و Axioma برای ایجاد پرتفوی و کنترل ریسک یافتیم. سه سطح ارزیابی مدل های ایجاد پرتفوی و انتخاب سهام توسعه می یابند و برآورد می شوند. موجودی اوراق بهاداری را از ماه ژانویه 1997 تا دسامبر 2011 ایجاد کردیم. سه نتیجه گیری را گزارش کردیم: (1) بازار جهانی بین ماه ژانویه 1997 و دسامبر 2011 اطلاعات پیش بینی تحلیلگران را پاداش داد؛ (2) پیش بینی های تحلیلگران را می توان با داده های اساسی گزارش شده مانند سود، ارزش خالص دفتری، جریان نقدی و فروش، و همچنین با تکانه، برای همانند سازی اوراق بهادار دارای قیمت نادرست در مدل انتخاب سهام ترکیب کرد؛ و (3) پرتفوی بازده موجودی اوراق بهادار ریسک کنترل شده چند عاملی به ما اجازه می دهد فرضیه تهی آزمون اصلاحات داده کاوی را رد کنیم. متغیر پیش بینی سود برحسب تاثیر خود بر انتخاب سهام بر مدل ترکیبی ما تسلط دارد. © 2014 موسسه بین المللی پیش بینی کنندگان. منتشر شده توسط الزویر B.V. تمام حقوق محفوظ است.
Keywords:
Authors
نسرین حلمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
سمیرا تبریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
آیلارسادات بهادری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند