کاربرد مدلهای شبکه عصبی درپیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت های بازاربورس
Publish place: Journal of Iran s Economic Essays، Vol: 3، Issue: 6
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 363
This Paper With 35 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IEE-3-6_001
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
Abstract:
یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی، مدل شبکه عصبی مصنوعی است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است.این تحقیق نشان میدهد که به کار گیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش میدهد . پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دوره 1369- 1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان میدهد که در سال 1385 تحت تاثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگار شدن شرکتها با شرایط جدید، تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.
Keywords:
Authors
اکبر کمیجانی
استاداقتصاددانشگاه تهران
جواد سعادت فر
پژوهشگردانشگاه مفید