آثار بی ثباتی بازار ارزبر بازدهی شبکه بانکی ایران

وقوع بحران مالی جهانی اخیر باعث گردید تا چارچوب نظارات احتیاطی برای دستیابی به ثبات مالی مورد بازبینی و بررسی دقیق تر قرار گیرد. از همین رو در ادبیات پس از بحران اهمیت توجه به نوسانات اقتصاد کلان به عنوان یک بازوی مکمل برای چارچوب نظارت احتیاطی مورد توجه قرار گرفت. از میان مهم ترین مولفه های اقتصاد کلان در سال های اخیر نوسانات بازار بوده است که بررسی اثر آن بر عملکرد شبکه بانکی در ایران حایز اهمیت است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران در چارچوب تحلیل وضعیت سودآوری بانک های ایرانی می باشد. در این راستا نسبت سودآوری و مطالبات غیر جاری بانک ها به عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک های کشور در دوره زمانی 1386 تا 1392 با استفاده از داده های ماهانه و متدولوزی خودرگرسیون برداری و ناهمسانی واریانس شرطی، در مواجهه با شوک نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های ثبات اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد. بانک های ایرانی در برابر بی ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی شوند. اما به نظر می رسد عواملی همچون، مسایل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک ها، عدم وجود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک ها و دسترسی بانک ها به بازار ارز و سایر بازارهای مالی از کانال شرکت های تابعه خود، شرایط ویژه ای را در جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد کلان برای شبکه بانکی ایران فراهم می کند.

Keywords:

بی ثباتی بازار ارز , مدل خودرگروسیون برداری , مدل ناهمسانی واریانس شرطی , سودآوری