محاسبه احتمال برشکستگی شرکت های بیمه به کمک زنجیره های مارکوف
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 26، Issue: 3
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 414
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-26-3_002
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
Abstract:
در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه و تحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارایه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش هایی است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارایه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبه احتمال موردنظر می پردازیم. در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال موردنظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبه احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.
Keywords:
Authors
محمدرضا صالحی راد
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
سمیه احمدی
کارشناس ارشد اکچویری، دانشگاه علامه طباطبایی