محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی موسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 28، Issue: 4
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 284
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-28-4_006
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
Abstract:
در این مقاله، ریسک دارایی موسسات بیمه در دو بخش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می شود. برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در سهام، از داده های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1384-1388 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، از داده های ماهانه شاخص کرایه مسکن های اجاره ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی های توزیع داده ها پرداخته شده و مقدار ارزش در معرض خطر برآورد شده است. به منظور بررسی کیفیت برآوردهای انجام شده از داده های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش در معرض خطر 23 % کاهش می یابد.
Keywords:
Authors
محسن قره خانی
استادیار دانشگاه قم
زهرا ماجدی
کارشناس ارشد اکچویری، دانشگاه علامه طباطبایی