آزمون مدل تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ در پیش بینی عملکرد بانک های بورسی
Publish place: Fourth National Conference on Accounting, Management and Financial Engineering with Emphasis on Paradigms in the Region and the World
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 459
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AFCONF04_009
تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398
Abstract:
یکی از حوزه های که در آن پیش بینی ازاهمیت خاصی برخوردار است. پیش بینی عملکرد بانک ها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد هر کشور می باشد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که رفتار بازار غیر خطی است و نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیر خطی جهت پیش بینی می باشند. در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی روش بگینگ درارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اجرای این آزمون، داده ای مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1390 تا 1395 جمع آوری شده اند. نتایج پژوهش نشان داد در مدل تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ مقدار ضریب همبستگی برای متغیر بازده دارایی ها 77.7 و متغیر بازده حقوق صاحبان سهام 81.98 است که مقادیر بزرگی است بنابراین می توان گفت در این متغیرها، مدل تصمیم گیری مبتی بر بگینگ خوب عمل کرده است. و می توان بیان کرد دقت پیش بینی مدل های تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ در ارزیابی شاخص های عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران خوب است
Keywords:
Authors
معصومه لطیفی بنماران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،تهران، ایران
محمود زیوری
کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران