آزمون مدل تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ در پیش بینی عملکرد بانک های بورسی

یکی از حوزه های که در آن پیش بینی ازاهمیت خاصی برخوردار است. پیش بینی عملکرد بانک ها به عنوان شریان های اصلی اقتصاد هر کشور می باشد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که رفتار بازار غیر خطی است و نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیر خطی جهت پیش بینی می باشند. در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی روش بگینگ درارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اجرای این آزمون، داده ای مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1390 تا 1395 جمع آوری شده اند. نتایج پژوهش نشان داد در مدل تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ مقدار ضریب همبستگی برای متغیر بازده دارایی ها 77.7 و متغیر بازده حقوق صاحبان سهام 81.98 است که مقادیر بزرگی است بنابراین می توان گفت در این متغیرها، مدل تصمیم گیری مبتی بر بگینگ خوب عمل کرده است. و می توان بیان کرد دقت پیش بینی مدل های تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ در ارزیابی شاخص های عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران خوب است

Keywords:

شاخص های عملکرد , سودآوری , , داده کاوی , مدل تصمیم گیری , بگینگ