ارائه یک روش حل ابتکاری به منظور بهینه سازی حل مسئله سبد ردیاب شاخص و پیاده سازی آن برای اولین بار در بازار سهام تهران TEPIX

تشکیل سبد ردیاب شاخص یکی از اشکال مهم و شناخته شده مدیریت منفعل سرمایه در دنیا است که امروزه تنها در ایالات متحده آمریکا سهم بیش از هزار و پانصد میلیارددلاری را از آن خود کرده است کهدر بازار سرمایه ایران بسیار کم به آن پرداخته شده است تشکیل سبد ردیاب مسئله ساختن یک سبد سهام به نحوی است که بازده آن بازده یک شاخص معین در یک بازار سهام را ردیابی کند با وجود جذابیت این مسئله تاکنون تحقیقات کمی پیرامون آن انجام پذیرفته که شاید یک دلیل آن پیچیدگی محاسباتی ناشی از ترکیباتی شدن مسئله و متعاقبا جستجوی سبد بهینه در یک فضای جستجوی با ابعاد بزرگ باشد این امر سبب می شود تا حل دقیق ان توسط روشهای معمول بهینه یابی در یک زمان معقول نشدنی شود و در نتیجه محققان برای حل مدل مسئله از انواع روشهای ابتکاری و فراابتکاری استفاده نموده اند.

Keywords:

مدیریت منفعل سرمایه , سبد ردیاب شاخص , بهینهسازی ابتکاری , بازار سهام تهران