کاربرد رگرسیون فازی با الگوریتم ژنتیک در تعیین عوامل موثر بر قیمت سهام وبررسی روند آن

امروزه سرمایه گذاری در بازار بورس ایران و سهام، از اهیمت ویژهای برخوردار است. توانایی تعیین عوامل موثر و همچنین بررسی روند درست قیمت سهام با درصد خطای کم، میتواند یک راهنمای خوب برای کارشناسان این بازار جهت سرمایه گذاری در آینده باشد. در این مطالعه، به دنبال کاربرد رگرسیون فازی با الگوریتم ژنتیک در تعیین عوامل موثر بر قیمت سهام و بررسی روند قیمت میباشیم. لذا، دو نمونه از شرکتهای فعال بازار بورس تهران )شرکت پالایش نفت اصفهان و شرکت پالایش نفت تهران) انتخاب گردیده، ابتدا رگرسیون کلاسیک بر روی داده ها برازش گردید، سپس با استفاده از مقادیر برازش شده در رگرسیون معمولی، رگرسیون فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک روی داده ها پیاده سازی شد. پس از بررسی و تحلیل، متغیرهای درامد هر سهم، بازده دارایی و قیمت نفت به عنوان متغیرهای موثر بر قیمت سهام انتخاب شدند که در شرکت پالایش نفت اصفهان، متغیرهای درامد هر سهم و قیمت نفت، و در شرکت پالایش نفت تهران، متغیرهای درامد هر سهم و بازده دارایی، به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر را بر قیمت سهام شرکتهای مربوطه داشتند. در ادامه، نتایج حاصل از رگرسیون معمولی و رگرسیون فازی با استفاده از معیارهای خطا مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که رگرسیون فازی با الگوریتم ژنتیک، برای دو شرکت پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به ترتیب با داشتن مقادیر ۱/۲۳۱ و ۱/۰۸۹ برای معیار RMSE و همچنین به ترتیب مقادیر ۱/۰۰۹ و ۱/۰۷۱ برای معیار MSE، به مراتب خطای بسیار کمتری را به دست میدهد که برتری رگرسیون فازی با الگوریتم ژنتیک در مقایسه با رگرسیون معمولی را برای تعیین عوامل موثر و همچنین بررسی روند قیمت سهام نشان میدهد.

Keywords:

الگوریتم ژنتیک , قیمت سهام , رگرسیون فازی , شاخص اطمینان