تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JRNAL-10-19_003
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401
Abstract:
هدف این مقاله بررسی تاثیر شوک های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظوریک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخبهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (ΔCoVaR) طراحی و بااستفاده از داده های فصلی (۱۳۹۶-۱۳۷۰) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسکسیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبتقیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تاثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی که رشد مثبت اقتصادیکاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست گذار پولی می بایست با اتخاذ سیاست های قاعده مندپولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد.
Keywords:
ریسک سیستمی نظام بانکی , متغیرهای کلان اقتصادی , ارزش در معرض خطر شرطی , رگرسیون کوانتایل , مدل خودرگرسیونی برداری
Authors
علی استادهاشمی
مربی، دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران
سیدجلال صادقی شریف
استادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی سوری
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران