پیش بینی قیمت در بازارهای مالی با استفاده از یادگیری عمیق و یادگیری تقوبتی

امروزه در بازارهای مالی پیش بینی قیمت و به صورت کلی پیش بینی روند از اهمیت بالایی در سرمایه گذاری برخوردار است؛ به صورتی که می تواند تعیین کننده شکست یا موفقیت سرمایه گذاران باشد. در سال های اخیر روش های زیادی برای پیش بینی قیمت در بازارهای مالیپیشنهاد شده اند که از جمله آن ها می توان به روش های آماری اشاره کرد. در این مقاله از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهاست تا با استفاده از آن ها و با کمک شبکه های بازگشتی از مجموعه روش های یادگیری عمیق؛ به پیش بینی قیمت نمادها و شاخص هرگروه بپردازیم. الگوریتم های یادگیری ماشین برای مدل کردن موقعیت های معامله مناسب نیستند و سعی در بیشینه کردن سود در یکموقعیت خاص دارند. آزاین رو با کمک یادگیری تقویتی می توان یک استراتژی تهیه کرد تا به معامله گر در محیط های پیچیده و پویایبزارهای مالی کمک کند. هدف در این پیاننامه این است که با ترکیب کردن یادگیری عمیق جهت پیش بینی قیمت و یادگیری تقویتیبرای پیداکردن موقعیت های معامله؛ دقت معاملات و بازگشت سرمایه را افزایش دهیم.

Keywords:

یادگیری ماشین , شبکه های عصبی , بادگیری عمیق , پیش بینی قیمت , بازارهای مالی , بازار بورس