پیش بینی قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در افق های زمانی متفاوت

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال از جمله شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار است که قیمت سهامآن دارای نوسانات متعددی است. به همین منظور، پژوهش حاضر به پیشبینی شاخص قیمت سهام شرکتکشاورزی و دامپروری مگسال به وسیله فاکتورهای خارجی برای افق زمانی یک، پنج و هفت روزه می پردازد. برایاین کار از مدل شبکه عصبی مصنوعی و روشهای اقتصادسنجی هموارسازی نمایی سری زمانی (TSES) وخودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شد. داده های آموزش و آزمایش از روش ترکیبمحاسبه شدند. شبکه عصبی به کارگرفته در این آزمایش، پرسپترون چندلایه MLP بود که به روش الگوریتملونبرگ- مارکوارت آموزش داده شد. داده های ورودی، شامل متغیرهای فنی؛ حجم مبادلات، نسبت P/E ومتغیرهای اقتصادی؛ قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تبدیل دلار، قیمت نفت، قیمت طلا در بازار، نرخ بهره ونرخ تورم بودند. با استفاده از آزمون گردش، فرضیه کارایی و قابلیت پیشبینی بازار ثابت شد. در ادامه شبکهعصبی برای افق زمانی متفاوت، طراحی شد و نتایج حاصل از آن با نتایج روشهای هموارسازی نمایی سریزمانی و ARIMA مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در برآورد قیمت سهام شرکت کشاورزی ودامپروری مگسال عملکرد بهتری را نسبت به دیگر مدلها دارد. روش هموارسازی نمایی نیز در برآورد قیمتسهام، برای افق یکروزه بهتر از مدل ARIMA عمل میکند، در حالیکه برای افق بلندمدت برعکس است.پیش بینی قیمت سهام در افق های زمانی آتی برای سرمایه گذاران و کلیه سهامدارانی که در آینده قصد پیوستن بهجمع سرمایه گذاران این شرکت را دارند، از اهمیت بالایی برخورداراست.

Keywords:

پیشبینی قیمت سهام , هموارسازی نمایی , بورس اوراق بهادار , شبکه عصبی مصنوعی , شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال