مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای
Publish place: 10th Iranian Academic Accounting conference
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,032
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IAAC10_064
تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391
Abstract:
استفاده از مدلCAPM یکی از رایج ترین روش ها برای اندازه گیری و برآورد بازده مورد انتظاردارایی های سرمای های است . در جهت رفع انتقادات وارد بر این مدل، محققان ویرایش های متعددی ازآن کرده اند. این مقاله، مروری بر ویژگی های اصلی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمای های فراهم می کند و همچنین برخی ویرایش های مدلCAPMرا در قالب مد لهای تک عاملی( مدلCAPM سنتی وCAPMشرطیCCAPM-و چند عاملی(F&F-APT-DCAPM -RBM به همراه ارائ هی روابط جبری، خصوصیات، نقاط ضعف و انتقادات وارد بر هر یک بررسی می کند
Authors
سیدعلی حسینی
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
هانیه حکمت
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)
معصومه کاشف
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :