بررسی عملکرد بلند مدت استراتژی های معکوس خرید و فروش سهام دربورس اوراق بهاداری تهران (1379-1389)
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 605
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAMIB01_082
تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394
Abstract:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد استراتژی های معکوس خرید و فروش سهام در بورس بهاداری تهرانطی سال های 1379 الی 1389 می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضررا، شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران با شرایط الف) نمادآنها بیش از سال بسته نبوده باشد ب)طی این دوره به صورت پیوسته دربورس وارد معامله شده اند، تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری به تعداد 45 شرکت به روش کوکران بهصورت تصادفی انتخاب گردید. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوعتوصیفی – پس رویدادی است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که، بینمیانگین بازده پرتفوی بازنده با پرتفوی برنده در دوره های 3،4 و 5 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.همچنینبین میانگین بازده شرکت های با نسبت بالا و پایین BV/MV در دوره 3 و 4 ساله تفاوت معنی وجود نداشتولی در دوره 5 ساله این تفاوت معنادار بوده است.
Keywords:
پرتفوی بازنده و برنده , استراتژی معکوس
Authors
رضا تهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
آیناز نوری قره تپه
کارشناس ارشد MBA دانشگاه تهران
محمدمهدی مظفری
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :