کاربرد شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در بررسی رفتار نوسانی نرخ ارز
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 649
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITCC01_388
تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395
Abstract:
شبکه های عصبی قابلیت بالایی در یادگری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی، توابع با مقادیر گسسته، و توابع با مقادیر برداری دارند. به دلیل مصونیت شبکه های عصبی در برابر خطاهای داده آموزشی از این شبکه ها می توان برای تحلیل سری های زمانی پیچیده مانند داده های متغیرهای اقتصادی بهره برد. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با اعمال سری زمانی داده های نرخ ارز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فاصله زمانی 1379/03/03 الی 1390/12/12 بر لایه ورودی شبکه عصبی پرسپترون پندلایه به بررسی پویایی موجود در این سری زمانی پرداخته شود. نتایج حاصل از آزمون شبکه عصبی نشان می دهد که مقادیر آتی نرخ ارز مطالعه شده در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس آموزش شبکه عصبی با استفاده از مقادیر پیشین قابل پیش بینی است.
Keywords:
Authors
ارسلان دژکام
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
خدیجه دینارزهی
دانشگاه بین المللی چابهار
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :