پیشبینی رفتار روندی سهام مبتنی بر تشخیص الگوهای تکراری

در این مطالعه، رفتار روندی سهام با استخراج الگوهای مشابه تاریخی بر روی نمودار شاخص قدرت نسبی پیش بینیمی شود؛ این نمودار سرعت و میزان تغییرات قیمت را نسبت به یک دورهی زمانی اندازه گیری می کند و سطوح مختلفیدارد که با قرار گرفتن در آن سطوح رفتار خاصی برای آینده خواهد داشت، همچنین یک الگوی مشابه در هر سطحیاحتمالا روند خاصی را برای آینده دنبال می کند. در الگوریتم پیشنهادی، شباهت سنجی در دو مرحله بر اساس فاصلههمینگ صورت می گیرد، در مرحله اول، الگوهای مشابه بر روی نمودار شاخص قدرت نسبی به همراه الگوهای متناظربر روی نمودار قیمت استخراج میشوند و در مرحله ی دوم، شباهت سنجی بر روی الگوهای قیمت استخراج شده انجاممی شود، زیرا نوسانات مشابه بر روی نمودار شاخص قدرت نسبی، ممکن است دارای نوسانات مشابه قیمت نباشند.درنهایت طبق بازه زمانی که روند آینده سهام پیش بینی می شود، نوسانات آینده در الگوهای استخراج شده در نظرگرفته می شود، سپس یک نمودار بر اساس تابع میانگین گیری در بین آنها برازش می شود تا از تأثیر تمام الگوها درپیش بینی رفتار روندی سهام استفاده شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده سهام فولاد اصفهان در بازاربورس اوراق بهادار ایران استفاده شده است، همچنین برای پیش بینی میان مدت رفتار روندی سهام، روش پیشنهادی باروشهای میانگین متحرک یکپارچه ی خود کاهنده و اتو رگرسیون مقایسه میشود، نتایج نشان می دهد روشپیشنهادی برای پیش بینی روند دوهفته ای دارای 78 %، روند ماهانه 80 % و روند دوماهه 73 % صحت است.

Keywords:

پیش بینی , نوسانات مشابه , شاخص قدرت نسبی , فاصله همینگ