بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک
Publish place: FINANCIAL MONETARY ECONOMICS، Vol: 18، Issue: 1
Publish Year: 1390
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 678
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_DANESH-18-1_001
Index date: 29 May 2017
بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک abstract
بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مساله حایز اهمیتی است. اهمیت این مساله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است.هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهامو ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت کابل باختر ازتاریخ ۱۳۸۷/۳/۵ تاتاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ بصورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده ازازمون BDS موردازمون قرارگرفت نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند ودارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد
بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک Keywords:
بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک authors
منصور زرانژاد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر تیموری اصل
عضو علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران