سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 21، Issue: 4
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 268
This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-21-4_006
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398
Abstract:
در این مقاله به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک شرکت بیمه در زمان پیوسته می پردازیم. هدف ما پیدا کردن استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های بیمه است. ملاک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، ماکزیمم کردن احتمال بقاء (یا مینیمم کردن احتمال ورشکستگی) بیمه گر است. تعیین استراتژی سرمایه گذاری بهینه را با دو فرض دنبال می کنیم. مدل مخاطره بیمه گر
Keywords:
Authors
غلامعلی پرهام
دکترای آمار و احتمالات از دانشگاه شیراز و استادیار گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز
سهیل شاکری فشتالی
کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان