کاربرد روش ها و مدل های کمی ارزیابی عملکرد و ریسک بانک های تجاری

بانک های تجاری بعنوان هسته اصلی بخش اعتبار در یک اقتصاد ملی محسوب می شوند. در حقیقت، اعتبارموتور توسعه جریان مالی محسوب می گردد که منجر به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گردد. در نتیجه، هرگونهکارایی در فعالیت های بانک های تجاری، اهمیت خاصی بر اقتصاد کامل دارد. امروزه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، گواهی سپرده، ضمانت نامه ها، به عبارتی ایفاینقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات خاص این فعالیت ها قرار می دهد و آنها را با انواع متنوعیاز ریسک ها مواجه می سازد. بنابراین نیاز به معیارهای مناسب در محیط جدید به منظور ارزیابی عملکرد بانکها و جهتمدیریت دارایی ها و بدهی ها بیش از پیش احساس می شود. بدین منظور مدیریت در بخش بانکداری بایستی سیستمیبرای ارزیابی عملکرد و ریسک سرمایه گذاری ایجاد نماید که مناسب پیشامدها و رویه ها باشد. هدف اصلی مقاله حاضر معرفی برخی از شاخص های کمی سنتی و نوین و مدل های کمی )مدل شارپ، ترینر وجنسن( مورد استفاده جهت عملکرد فعالیت سرمایه گذاری و ریسک در بانک های تجاری می باشد. و نهایتاً به معرفی کاربرد مدل نوینی با عنوان نرخ بازدهی سرمایه تعدیل شده با ریسک 1 ( RAROC ( در بخش بانکداری می پردازد.

Keywords:

ارزیابی عملکرد , ریسک , RAROC