بررسی تأثیرگذاری نرخ ارز بر ریسک اعتباری سیستم بانکی

اگر چه بانکها و مؤسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسکهای عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجهاند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیشترین نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت. طی سالهای اخیر، علیرغم استفاده بانک- های کشور از سیستم ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان، همچنان مطالبات غیرجاری بانکها رو به افزایش بوده، بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکها اجتناب ناپذیراست. این پژوهش قصد دارد به بررسی و تعیین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ریسک اعتباری سیستم بانکی بپردازد. بدین منظور دادههای سری زمانی متغیرهای نرخ ارز غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن، نرخ بهره بانکی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)بدون نفت( طی دوره زمانی 1379-93 جمعآوری و مورداستفاده قرار گرفتهاند. سپس با بکارگیری مدل واسیسک 1991 و تکنیکهای لاجیت پروبیت، ضرایب متغیرها و همچنین اثرات نهایی متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری اندازهگیری شده است. نتایج نشان میدهد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)بدون نفت(وشاخص قیمت مسکن اثر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بهره و نرخ ارز اثرات مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارند.از بین متغیرهای مورد بررسی نرخ بهره)سود تسهیلات بانکی( بیشترین تأثیر و نرخ ارز کمترین تأثیر را بر ریسک اعتباری داشته است.

Keywords:

ریسک اعتباری , لاجیت و پروبیت , نرخ ارز , واسیسک