انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 609

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF04_028

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

Abstract:

یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 در بین فعالان در صنعت مدیریتسرمایه گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند.این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) پرداخته است. مدل ارائهشده به دنبال حداکثر سازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین حداقل نمودن بتا و ریسک سهام شرکت ها جهت تشکیلپرتفوی بهینه بوده است. در این پژوهش، پرتفوی بهینه از بین 50 شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران در سه ماههدوم سال 1394 انتخاب گردیده است. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.

Keywords:

بهینه سازی پرتفوی , برنامه ریزی فرا آرمانی , بازار بورس اوراق بهادار تهران

Authors

محمد احمدی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

محمدرضا تقی زاده یزدی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سعید فلاح پور

استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • مومنی منصور.(1391). مباحث نوین تحقیق در عملیات؛تهران: انتشارات دانشکده مدیریت ...
  • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و سارنج، علیرضا .(1387).انتخاب پرتفوی بااستفاده از ...
  • راعی، رضاتلنگی.، حمد.(383 1). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، چاپ اول، ...
  • Guneri, A. F., Yucel, A., & Ayyildiz, G. (2009). An ...
  • Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2002). Multi-criteria decision aid in ...
  • Chang, C. T. (2011). Multi-choice goal programming with utility functions. ...
  • Markoitz Harry. M (1959). Portfolio Selection Efficient Diversification of Investment; ...
  • Aouni, B., Colapinto, C., & La Torre, D. (2014). Financial ...
  • Kritzman M (2003) The po rtable financial analyst: what practitioners ...
  • Jones, D., & Tamiz, M. (2010). Practical goal programming (Vol. ...
  • Abdelaziz, F. B., Aouni, B., & El Fayedh, R. (2007). ...
  • نمایش کامل مراجع