حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه )
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 28، Issue: 3
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 296
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-28-3_001
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
Abstract:
شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارایه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. در این میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389-1375 پرداخته شده است . برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشا ن داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39 % و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61 % است.
Keywords:
Authors
عزت ا... عباسیان
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
وحید محمودی
دانشیار دانشگاه تهران
سارا آرمیان
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران