مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The first national conference on modern management sciences and sustainable planning in Iran
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,112
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCCONF01_092
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394
Abstract:
یکی از روشهای شناخته شده برای اندازهگیری،پیش بینی و مدیریت،ارزش در معرض ریسک است.ارزش در معرض ریسک) VaR (،روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیکهای آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینههای دیگر نیز به کار میرود،استفاده مینماید.پژوهش حاضر،به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک میباشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو) MCS ( محاسبه میگردد،و در پایان حجم بهینه سرمایهگذاری در هر یک از سهام معین شده است.
Keywords:
Authors
فاطمه نساجیان
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :