بررسی عوامل موثر در سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی تکنیک های داده کاوی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 918

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAIE01_098

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسک هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. بانک ها درصدد اعطای تسهیلات خود به مشتریانی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتواند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می گردد که بانک ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود اعم از حقیقی و حقوقی بوده و بتوانند آنها را براساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی مناسب ، طبقه بندی نمایند هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی داده کاوی جهت بهبود تصمیم گیری می باشد. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی مشتریان شامل نمونه 1000 تایی از سایت معتبر دانشگاه UCI گرفته شده و 24 متغیر توضیح دهنده مورد استفاده قرار گرفت. جهت نیل به هدف تحقیق از تکنیک های درخت تصمیم و الگوریتم بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان SVM ، شبکه های عصبی و ترکیب آن به پیش بینی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک می پردازد و علاوه بر آن عوامل موثر در اعتبار سنجی مشتریان را از این منظر رتبه بندی می کنیم. در این بین نتایج نشان می دهد بیز ساده عملکرد بهتری نسبت به درخت تصمیم در پیش بینی تسهیلات اعتباری به مشتریان داشته است.

Keywords:

Authors

محمد تقی پور

مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عباس سقایی

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهرناز باقری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا، آبیک قزوین

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • تهرانی، رضا، فلاح شمس میرفیض، "طراحی وتبیین مدل ریسک اعتباری ...
  • جورج و شوری (1366) تخصیص منابع تهران. انتشارات پاپیروس. ص ...
  • شیرین بخش شمس الله، "بررسی قامل موثر بر احتمال عدم ...
  • فلاح شمس، میر فیض و رشنو، مهدی (1387). مدیریت ریسک ...
  • کشاورز حداد، غلامرضا، آیتی گازار حسین، "مقایسه کارکرد مدل لاجیت ...
  • Abdou , H _ _ & Pointon , J , ...
  • Altman et al (1968). Financial rations discriminate analysis and the ...
  • Gang Dang, Kin Keung Lai, Jerome Yen, Credit scorecard based ...
  • I Gusti Narindra Mandala, Catharina Badra Nawangpalupi, Fransiscus Rian Praktiko ...
  • Nanni, L. & Lumini _ A, (2009) _ experimental comparison ...
  • Thomas, L.C. A survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting ...
  • Thomas, L. C., Eldman, D. B. and Crook, J. N., ...
  • Toloo, M., Sohrabi, B., & Nalchigar, S. A new method ...
  • Weimin Chen, Guocheng Xiang, Youjin Liu, Kexi Wang, Credit Risk ...
  • Written, I.H., Frank, E., & Hall, M.A. Data Mining: Practical ...
  • Xu , X. , Zhou , C. _ & Wang ...
  • Zhe Huang & Junxuan Zhu, _ Micro Enterprises Loan Credit ...
  • Beaver, W, . (1996). Financial rations as predictors of failure. ...
  • Kiss France, (2003). Credit ratirg process from a knowledge management ...
  • نمایش کامل مراجع